Esame: Risk management bancario

Rischio bancario

Possibilità di perdite finanziarie per la banca a causa di eventi imprevisti.

Quali sono gli obiettivi della gestione del rischio?

Minimizzare le perdite, ottimizzare i profitti, garantire la stabilità finanziaria.

Rischio di credito

Rischio che un debitore non adempia agli obblighi di pagamento. - Valutazione del merito creditizio - Diversificazione del portafoglio

Vero o falso: Il rischio di mercato riguarda solo i tassi di interesse.

Falso. Include anche il rischio di cambio e il rischio di capitale.

Rischio operativo

Rischio di perdite derivanti da processi interni, sistemi o errori umani. Esempi: malfunzionamento dei sistemi, frodi.

Quali sono gli strumenti di mitigazione del rischio?

Assicurazione, derivati, diversificazione, riserve di capitale.

Rischio di liquidità

Rischio di non poter soddisfare le obbligazioni senza subire perdite significative.

Fill in the blank: La ______ è l'analisi della capacità di una banca di resistere a eventi avversi.

gestione del rischio

Differenza tra rischio sistemico e rischio idiosincratico?

Rischio sistemico: impatta l'intero sistema finanziario. Rischio idiosincratico: specifico di un istituto.

Qual è la funzione della regolamentazione nella gestione del rischio?

Stabilire norme per garantire la stabilità e proteggere i depositanti.

Rischio reputazionale

Rischio di danno alla reputazione di una banca. - Influenza delle notizie - Feedback dei clienti

Cause del rischio di credito?

Cattiva gestione dei prestiti, deterioramento economico, cambiamenti normativi.

Qual è il ruolo del capitale nella gestione del rischio?

Serve da cuscinetto per assorbire perdite e garantire la solvibilità.

Rischio di mercato

Rischio di perdite in investimenti a causa di fluttuazioni del mercato. - Tassi di interesse - Prezzi delle azioni

Esempio di rischio operativo

Una banca subisce perdite a causa di un errore informatico che blocca le transazioni.

Qual è l'importanza della gestione del rischio?

Consente alle banche di operare in modo efficiente e di proteggere gli interessi dei clienti.

Rischio di credito

Rischio che un debitore non riesca a rimborsare un prestito. - Valutazione della solvibilità - Monitoraggio delle esposizioni.

Rischio di mercato

Rischio di perdite dovute a variazioni dei prezzi di mercato. Include: - Rischio di tasso d'interesse - Rischio di cambio.

Rischio operativo

Rischio di perdite derivante da processi interni, persone o sistemi. Esempi: - Errori umani - Guasti tecnologici.

Rischio di liquidità

Rischio che una banca non possa soddisfare le obbligazioni finanziarie. Cause: - Richiesta imprevista di prelievi - Malfunzionamento del mercato.

Rischio sistemico

Rischio che il fallimento di un'entità possa influenzare l'intero sistema finanziario. Esempi: - Crisi finanziaria - Interconnessione di istituti.

Rischio di concentrazione

Quando una banca ha esposizioni elevate verso un singolo debitore o settore. - Diversificazione per mitigare il rischio.

Rischio legale

Rischio di perdite derivanti da cause legali o regolatorie. - Normative in continua evoluzione - Costi legali.

Rischio reputazionale

Rischio di danno alla reputazione della banca. Causato da: - Malservizio - Notizie negative.

Rischio di cambio

Rischio di perdite dovute a fluttuazioni nei tassi di cambio. - Esempio: riduzione del valore delle attività estere.

Rischio di tasso d'interesse

Rischio di variazioni nei tassi d'interesse che influenzano il valore degli asset. - Sensibilità dei portafogli.

Rischio di inflazione

Rischio che l'inflazione riduca il potere d'acquisto dei ritorni. - Inflazione alta riduce profitti reali.

Rischio di controparte

Rischio che la controparte non rispetti gli obblighi contrattuali. - Importanza della due diligence.

Rischio di disintermediazione

Rischio che i clienti scelgano alternative di finanziamento. - Crescita del crowdfunding.

Qual è la differenza tra rischio operativo e rischio di credito?

Rischio operativo riguarda processi interni. Rischio di credito concerne la solvibilità dei debitori.

Rischio di cambio → effetto sui profitti

Fluttuazioni sfavorevoli possono ridurre il profitto da operazioni estere.

Rischio reputazionale: vero o falso?

Vero. Un danno alla reputazione può ridurre la clientela e i profitti.

Rischio sistemico vs rischio di mercato

Il rischio sistemico può influenzare il sistema intero, mentre il rischio di mercato si concentra su singoli asset.

Rischio di liquidità

Una banca deve mantenere riserve sufficienti per coprire prelievi imprevisti. - Importanza di un'adeguata gestione della liquidità.

Rischio di concentrazione → strategia di mitigazione

Diversificazione del portafoglio e monitoraggio costante delle esposizioni.

Rischio di sottoscrizione

Rischio legato all'emissione di prodotti finanziari. - Riguarda la valutazione errata della solvibilità del cliente. - Può portare a perdite significative per la banca.